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  • 期货投资组合优化:相关性分析的应用

    authorauthor 2025-01-13

    期货市场波动剧烈,投资者迫切需要有效手段降低风险,提高收益。相关性分析正是这样一种重要工具,它通过分析不同期货品种价格间的关联性,帮助投资者构建更优的投资组合。 常用的相关性分析方法包括: 协方差和相关系数法: 协方差衡量两个变量变动的方向和程度,但受单位影响。相关系数则消除了单位影响,取值范围为-1到1,数值越接近1表示正相关性越强,越接近-1表示负...

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